• Canate Dew

ความพยายามในการทำนาย Crypto (ด้วย Data Science)


เมื่อทุกคนกำลังพูดถึงและลงทุนใน Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) มากขึ้นทุกวัน แม้ว่ามันจะถือกำเนิดมาครั้งแรกหลายสิบปีก่อน ซึ่งสกุลแรกที่ถือกำเนิดตั้งแต่ปี 2009 และเป็นที่นิยมขึ้นมานั้นคือ Bitcoin (บิตคอยน์) ด้วยมูลค่าที่มีการเติบโตขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ทำให้นักลงทุนทั้งน้อยและใหญ่สนใจไม่น้อยกับการลงทุนในสกุลเงินคริปโต นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักลงทุนจับตามองกันตลอดเวลา

แต่ไม่ใช่เพียงแค่เพราะการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นเท่านั้นที่ทำให้นักลงทุนน้อยใหญ่จับตามอง มันกลับแลกมาด้วยการผันผวนของสกุลเงินที่ไม่แน่นอน นักลงทุนบ้างก็ว่ามีเงินเย็นเอาไว้ลงทุนคริปโตไว้เพียงเท่านั้นเพื่อกำไรระยะสั้น แต่หากจะทุ่มสุดด้วยให้กับการลงทุนเพียงสกุลเงินคริปโตเพียงอย่างเดียวก็นับว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมาก (หากใครที่เพลิดเพลินกับความเสี่ยงมันคงเป็นเรื่องที่สนุกไม่น้อยในการลงทุนในตลาดสกุลเงินคริปโต)


Data Science ช่วยพยากรณ์ราคาคริปโตได้หรือไม่


นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ พยายามพยากรณ์การเติบโตของสกุลเงินดิจิตัลต่างๆ โดยเฉพาะสกุลเงินที่เป็นที่นิยมอย่างบิตคอนย์ หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นการพยายามทำนายราคาของ Cryptocurrency ด้วยความรู้จาก Data Science ในเมื่อสกุลเงินดิจิตัลก็กำลังมาแรง และศาสตร์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็ฟังดูเร่าร้อนจนต้องหยิบยกมาใช้ในการทำนายราคาสกุลเงินดิจิตัลต่างๆ เรียกได้ว่ามีงานวิชาการมากมายที่พยายามนำหลากหลายโมเดลมาใช้ในการพยากรณ์ Bitcoin (บิตคอนย์) ตัวอย่างจากงานวิจัยของ Patrick Jaquart ปี 2021 ได้มีการทำโมเดลมาทดลองดังนี้

  • Neural Network: FNN/ LSTM/ GRU

  • Tree Based Models: Random Forest/ Gradient Boosting Classifier

  • Ensemble Model

  • Logistic Regression Model

ถ้าหากใครได้เรียนสาย Data Science มาก็คงจะคุ้นชินกับโมเดลที่กล่าวมาข้างต้นกันเป็นอย่างดี ถ้าหากท่านใดที่เข้ามาอ่านเพราะสนใจเรื่อง Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) แต่ยังไม่ได้มีความคุ้นเคยกับโมเดลสำหรับการทำนายเหล่านี้ (Prediction Models) ผมแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมหากจะก้าวเข้าสู่โลก Data Science แล้วคุณต้องรู้จักชื่อพวกนี้ให้ได้อย่างแม่นยำแน่นอนครับ ถ้าหากผมมีเวลาผมจะมาเขียนยกตัวอย่างให้อ่านกันนะครับ (แต่ขอตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่มีเวลาว่างมาอธิบายแน่นอนครับ ฮ่าฮ่า)


มาถึงบทสรุปของวิจัยนี้ เฉลยว่างานวิจัยนี้พวก Machine Learning Model ที่กล่าวมาเนี่ย เอาตัวแปรต่างๆประเภท (Features) ไม่ว่าจะเป็นการเอาราคาในอดีตของบิตคอยน์มาเป็นตัวแปรก็แล้ว จำนวนการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ในตลาดมาลองก็แล้ว ราคาสินทรัพย์อื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันก็นำมาคำนวณ หรือแม้กระทั่งการเอาข้อความในทวิตเตอร์มาทำนายราคาก็นำมาทดลองในโมเดลด้วยเช่นกันมีความแม่นยำในการทำนายราคาบิตคอยน์ในระยะสั้นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ (50.9%-56.0%) ไปเพียงนิดเดียวเองและตัวแปรที่มีความสำคัญในระยะมากที่สุดก็เป็นผลตอบแทนของบิตคอยน์เท่านั้น นั้นหมายความว่า นักลงทุนเดาเองอาจจะมีโอกาสแม่นมากกว่าด้วยซ้ำ โดยโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่สุดในงานวิจัยชิ้นนี้คือ Neural Network และ Gradient Boosting Classifier


ผลทำนายแม่นยำ 50-60 เปอร์เซ็นต์แม่นหรือไม่


ผลออกมาอย่างนี้แล้วนักลงทุนจะสามารถหวังพึ่งพาคอมพิวเตอร์หรือหนึ่งอัลกอริทึมให้ทำนายราคา Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) อย่างเดียวได้อยู่หรือไม่ คำตอบคือไม่อย่างแน่นอน การศึกษาด้วยโมเดลต่างๆกันยังมีข้อจำกัดและเงื่อนไขต่างอยู่มากมาย นักลงทุนต้องใช้วิจารณญาณและความรู้ด้านอื่นมาประกอบการตัดสินใจด้วยขึ้นอยู่กับประเภท Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) แต่ละสกุลนั้นอาจจะต้องหาตัวแปรอื่นที่ส่งผลกับราคาของ Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) นั้นกันต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างโมเดลทำนายราคาที่มีความแม่นยำมากขึ้น


หากในอนาคตมีใครสามารถคิดอัลกอริทึ่มในการทำนายผลราคา Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) ได้อย่างแม่นยำ คนคิดค้นอัลกอริทึ่มคงกอบโกยกำไรจากการทำนายผลของอัลกอริทึมก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างแน่นอน เพราะสุดท้ายแล้วคนที่รู้ก่อนหรือลงทุนก่อนก็สามารถสร้าง Money Game ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการลงทุนควรพิจารณาในหลายแง่มุมในหลายมิติ อนาคตของ Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) ก็ยังมีหนทางไปต่อในอนาคตอย่างการที่เกมส์ต่างๆเข้ามามีบทบาทด้วยการเล่นแบบ Pay-to-earn (Crypto Game) และยังมี NFT (non-fungible token) ในรูปแบบงานศิลป์ต่างๆที่สามารถใช้สกุลเงินดิจิตัลในการซื้อมาครอบครอง ช่วยทำให้ตลาดสกุลเงินคริปโตคึกคักขึ้นอีกด้วย หากแต่คงไม่ใช่ทุกสกุลที่สามารถสร้างกำไรในตลาดได้ตลอดไป เพราะสุดท้ายแล้วการลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยง ควรใช้วิจารณญาณในการลงทุน


โมเดลทำนายนำไปใช้ได้ในหลากหลายสาขาอาชีพ


ถึงแม้ว่าโมเดลทำนายผลพวกนี้จะไม่สามารถทำนายผลของผลตอบแทน Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การรู้จักโมเดลการทำนายพวกนี้แหละนำไปประยุกต์ในศาสตร์อื่นๆก็สามารถสร้างประโยชน์ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำนายการซื้อของผู้บริโภค การทำนายผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และยังมีประโยชน์อีกมากมายแล้วแต่ผู้ศึกษาโมเดลเหล่านี้จะไปทดลองใช้ในบริบทต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆได้


ผมไม่ได้ศึกษาตลาดการลงทุน Cryptocurrency (สกุลเงินคริปโต) ไม่ได้อยู่ในความเชี่ยวชาญเลยด้วยซ้ำไป แต่แค่อยากอธิบายให้ผู้อ่านหลายคนเห็นว่าความรู้ทาง Data Science นั้นมันสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างไร เพราะสุดท้ายแล้วความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม และทางด้านการคำนวณอย่างเดียวคงไม่พอในการพัฒนาโมเดลหรืออัลกอริทึมที่มีความแม่นยำ การศึกษาหาความรู้เฉพาะทางในศาสตร์เฉพาะทางสาขาอาชีพก็จำเป็นอย่างมากเช่นกัน หากใครมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง และสามารถเสริมความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจจากข้อมูล ก็มีจะส่วนช่วยพัฒนาความรู้ใหม่หรือพัฒนากลยุทธใหม่ได้ ในหลากหลายอุตสาหกรรมหลากหลายอาชีพ

ดู 181 ครั้ง0 ความคิดเห็น